2019下半年银行从业资格《风险管理》模拟试卷一-凯发网

一、单选题

1、《商业银行资本管理办法(试行)》加强了对商业银行()的信息披露要求。

a.资本计量和管理

b.公司治理情况

c.财务会计制度

d.年度重大事项

2、法律风险与违规风险之间的关系是()。

a.违规风险包括法律风险

b.两者产生的风险相同

c.两者有关但又有区别

d.两者产生的原因相同

3、某商业银行资产总额为300亿元，风险加权资产总额为200亿元，资产风险暴露为250亿元，预期损失为4亿元，则该商业银行的预期损失率为()。

a.1.33%

b.1.60%

c.2.00%

d.3.08%

4、对企业进行生产与经营风险分析的时候，对国内企业来说，存在的最突出的问题是()。

a.经营管理不善

b.企业产品质量不过硬

c.企业职工知识水平偏低

d.企业治理结构不完善

5、商业银行的资产为1000亿元，资产加权平均久期为3年；负债为900亿元，负债加权平均久期为2.5年。根据久期分析法，如果市场利率下降，则其流动性()。

a.不变

b.增强

c.无法判断

d.减弱

6、下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述中，错误的是()。

a.客户身份赘料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，均应当至少保存五年

b.商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

c.商业银行在为客户提供一次性金融服务时，不需要客户出示身份证明文件

d.通过第三方识别客户身份，如第三方未采取客户身份识别措施，由商业银行承担未履行客户身份识别义务的责任

7、()是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的办法。

a.风险转移

b.风险补偿

c.风险对冲

d.风险分散

8、不属于按照信贷产品分类的个人客户是()。

a.假按揭

b.汽车消费贷款

c.信用卡贷款

d.违约概率

9、银行账户中的项目通常按()计价。

a.名义价值

b.市场价值

c.历史成本

d.公允价值

10、某银行2008年年初正常类贷款余额为10000亿元，其中在2008年年末转为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款金)之和为900亿元，期间正常类贷款因回收减少了800亿元，则正常类贷款迁徙率为()。

a.7.0%

b.8.0%

c.9.8%

d.9.0%

二、多选题

1、商业银行贷款定价应当考虑的主要因素包括()。

a.借款人在银行持有的补偿余额

b.贷款发放的相关费用

c.贷款的到期期限

d.借款人的信用风险水平

e.银行的资金成本

2、实施积极的流动性风险管理策略的作用包括()。

a.增进市场信心，向外界表明银行有能力偿还借款，是值得信赖的

b.确保银行有能力履行贷款承诺，稳固客户关系

c.控制最高风险水平、提供风险参考基准和满足监管要求

d.避免银行资产廉价出售，损害股东利益

e.降低银行借人资金时所需支付的风险溢价

3、下列关于股票的表述中，正确的有(　　)。

a、股票是一种债权凭证

b、股票的实质是公司的产权证明书

c、股票是股份公司发行的有价证券

d、股票能够给持有者带来潜在增值收益

e、股票表明投资者的投资份额及其权利和义务信用风险存在于()等表内业务中。

a.贷款

b.债券投资

c.信用担保

d.贷款承诺

e.衍生产品交易

4、下列()情形可能使商业银行在一国或地区的经营面临国别风险。

a.该国或地区经济状况恶化

b.该国或地区资产被国有化或被征用

c.该国或地区外汇管制或货币贬值

d.该国或北区政府拒付对外债务

e.该国或地区政治和社会动荡

5、商业银行在识别和分析集团法人客户信用风险的过程中，应当()。

a.及时全面收集、调查、核实企业集团内客户及其关联方的授信记录

b.授信工作人员应当尽职受理和调查评价

c.授信工作人员应重点关注客户的注册资金、股权分布、股权占比的变更情况

d.识别频率与额度授信周期应当保持一致

e.对所有集团法人客户的构架图必须每年进行维护

三、判断题

1、对于授信权限的管理，根据不同银行的具体情况不同，可以不用在设立授信权限方面作出职责安排和相关规定。()

a.对

b.错

2、可能危及商业银行安全的事件很少，所以必须利用相关的外部数据来解决银行评估操作风险时因内部损失数据有限、样本过少而导致统计结果失真的问题。()

a.对

b.错

3、内部审计是一种独立、客观的确认和咨询活动，旨在增加价值和改善组织的运营。()

a.对

b.错

4、商业银行外包管理的组织架构包括董事会、高级管理层及风险管理委员会。()

a.对

b.错

5、流动性风险管理只需做好流动性安排，不需要管理其他各类主要风险。()

a.对

b.错

参考答案及解析：

一、单选题

1、【答案】a

【解析】中国银监会于2012年颁布的《商业银行资本管理办法(试行)》中关于信息披露的要求侧重与商业银行资本计量和管理相关信息的披露。

2、【答案】c

【解析】法律风险是指商业银行因日常经营和业务活动无法满足或违反法律规定，导致不能履行合同、发生争议/诉讼或其他法律纠纷而造成经济损失的风险。违规风险是指商业银行由于违反监管规定和原则，而招致法律诉讼或遭到监管机构处罚，进而产生不利于商业银行实现商业目的的风险。广义上，违规风险与法律风险密切相关，但又各不相同。

3、【答案】b

【解析】由题可得，预期损失率=预期损失/资产风险暴露×100%=4/250×100%=1.6%。题中给出的资产总额和风险加权资产总额都是干扰项。

4、【答案】a

【解析】就国内企业而言，生产与经营风险分析中最突出问题是经营管理不善，主要表现为总体经营风险、产品风险、原料供应风险、生产风险以及销售风险。

5、【答案】b

【解析】根据久期分析法，利率变化对该商业银行整体价值的影响如下：资产价值变化△1=-[总资产的加权平均久期×总资产×市场利率变化/(1 市场利率)]；负债价值变化△2=-[总负债的加权平均久期×总资产×市场利率变化/(1 市场利率)]；整体价值变化=△1-△2。将本题数据带入上述公式可得，整体价值变化=-[3×1000×市场利率变化/(1 市场利率)] [2.5×900×市场利率变化/(1 市场利率)]=(-3000 2250)×市场利率变化/(1 市场利率)=-750×市场利率变化/(1 市场利率)>0，即商业银行韵整体价值上升了，其流动性可能因此而增强。

6、【答案】c

【解析】商业银行在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

7、【答案】c

【解析】风险对冲是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的办法。由近年来信用衍生产品的不断创新和发展，风险对冲也被广泛用来管理信用风险。

8、【答案】d

【解析】假按揭风险属于个人住宅抵押贷款的风险分析，所以a正确；汽车消费信贷，信用卡消费信贷属于个人零售贷款的风险分析，所以bc正确；d项中的违约概率属于客户信用评级的内容，不属于按照信贷产品分类的个人客户，本题答案选d。

9、【答案】c

【解析】银行账户中的项目通常按历史成本计价。

10、【答案】c

【解析】由题可得，正常类贷款迁徙率=期初正常类贷款向下迁徙金额/(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额)×100%=900/(10000-800)×100%)=9.8%。

二、多选题

1、【答案】bcde

【解析】a项，补偿余额是银行要求借款人在银行中保持按贷款限额或实际借用额一定百分比计算的最低存款余额，不属于贷款定价考虑的主要因素。

2、【答案】abde

【解析】商业银行的流动性状况直接反映了其从宏观到微观的所有层面的运营状况及市场声誉。实施积极的流动性风险管理策略，保持良好的流动性状况能够对商业银行的安全、稳健运营产生积极作用：①增进市场信心，向外界表明银行有能力偿还借款，是值得信赖的；②确保银行有能力履行贷款承诺，稳固客户关系；③避免银行资产廉价出售，损害股东利益；④降低银行借入资金时所需支付的风险溢价。选项c是流动性风险限额的作用。

3、【答案】ab

【解析】信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，也存在于信用担保、贷款承诺及衍生产品交易等表外业务。

4、【答案】abcde

【解析】国别风险的主要类型包括转移风险、主权风险、传染风险、货币风险、宏观经济风险、政治风险、间接国别风险七类。d项是主权风险；c项是货币风险；b项是政治风险，a、e项是间接国别风险。

5、【答案】abcde

【解析】a、b、c、d、e五项说法均正确。

三、判断题

1、【答案】b

【解析】商业银行内部风险管理制度必须在设立授信权限方面作出职责安排和相关规定，并对弹性标准做出明确的定义。

2、【答案】a

【解析】由于那些可能危及商业银行安全的低频率、高损失事件是很稀少的，所以，必须利用相关的外部数据(无论是公开数据还是行业整合数据)来解决多数商业银行评估操作风险时因内部损失数据有限、样本数过少而导致统计结果失真的问题。因此，本题的叙述是正确的。

3、【答案】a

【解析】国际内部审计师协会(iia)对内部审计的最新定义为：“内部审计是一种独立、客观的确认和咨询活动，旨在增加价值和改善组织的运营。它通过应用系统的、规范的方法，评价并改善风险管理、控制和治理过程的效果，帮助组织实现其目标。”内部审计通过提供多种方式的服务为组织增加价值，iia最新的内部审计定义将内部审计工作集中于确认和咨询服务两方面。

4、【答案】b

【解析】商业银行外包管埋的组织架构包括董事会、高级管理层及外包管理团队。

5、【答案】b

【解析】流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险。流动性风险的产生除了因为商业银行的流动性计划可能不完善之外，信用、市场、操作等风险领域的管理缺陷同样会导致商业银行的流动性不足，甚至引发风险扩散，造成整个金融系统出现流动性困难。因此，流动性风险管理除了应当做好流动性安排之外，还应当有效管理其他各类主要风险。因此，本题的叙述是错误的。